Dodge & Cox Stock Stock ("DODGX") הונפק ב -4 בינואר 1965 על ידי דודג 'קוקס, אשר יש מעל 80 שנות ניסיון בניהול השקעות. היא מבקשת לספק צמיחה ארוכת טווח בהכנסות וברווחים תוך מתן הכנסות שוטפות על ידי השקעה בתיק ניירות ערך מגוונים, שאותו היועץ מעריך באופן זמני. כדי לבחור תיק מגוון, Dodge & Cox מתמקדת בפונדמנטלים של חברות בודדות, כגון תזרים מזומנים עתידי, דיבידנדים ורווחים. היועץ גם מעריך את התנאים המקרו-כלכליים, את היתרון התחרותי, את הניסיון ואת ניהול החברה.

- <->

נכון ליום 31 במרס 2015, קרן דוידג 'קוקס סטוק השיגה תשואה שנתית ממוצעת של כ -66% ב -20 השנים האחרונות, בעוד מדד ה- S & P 500 חזר ל -7.7% באותה תקופה. על פי נתונים עוקבים של 10 שנים, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 5. 04%. היא הניבה תשואה שנתית ממוצעת של כ - 14% בחמש השנים האחרונות ו - 51% בשלוש השנים האחרונות. בעת ניתוח תשואות היסטוריות של הקרן הוא מועיל, כדאי גם לשקול את תורת התיק המודרני (MPT) ואת הסטטיסטיקות של התנודתיות, כמו גם את היחס ההיסטורי של יחס ההחלפה / downside, כדי לקבוע אם ההחזרות של תיק ממוטב.

- <->

מאפייני תיק

קופת המניות של Dodge & Cox גובה יחס הוצאה שנתית נטו של 0. 52%, שהוא הרבה מתחת לקטגוריה של יחס ההוצאות השנתיות הממוצע של 0. 92% גדול ללא כובע לטעון. זה העליון של הקרן חמש הקצאות ההקצאה הם פיננסיים ב 26. 4%, טכנולוגיית מידע ב 24. 6%, בריאות ב 16. 16%, הצרכן שיקול דעת ב 15. 1% ואנרגיה ב 7. 3%. נכון ליום 31 במרס 2015, היו לקרן סך נכסי נטו בסך 53 דולר. 8 מיליארד דולר והחזיק 61 מניות.

-> <->

יחס לכידת השוק כלפי מטה / השוק

יחס הלכידה בשוק הוא נתון המודד ביצועי תיק במהלך השווקים. מנגד, יחס הלכידה בשוק מדד את ביצועי התיק במהלך השווקים. נכון ל -29 בפברואר, 2016, קרן Dodge & Cox Stock היתה בעלת יחס ללכידה של 106%. 55% ויחס ללכידה בשוק של 118. 95% במהלך 10 השנים האחרונות, כאשר נמדד כנגד מדד S & P 500 . על פי נתונים עוקבים של חמש שנים, לקרן היה יחס ללכידה של 106%. 1%, ואילו יחס לכידת השוק שלה היה 123. 23%. זה מצביע על כך שהקרן עלתה על מדד S & P 500 בשווקים אלו במהלך תקופות אלו. עם זאת, הקרן איבדה גם במהלך השווקים למטה מאשר המדד הסטנדרטי.

MPT וסטטיסטיקות לסטטיסטיקה

קרן המניות של Dodge & Cox חווה היסטורית תנודתיות מעט גבוהה יותר בהשוואה לקטגוריה של קרנות ללא עומס גדולות ומדד S & P 500.כתוצאה מכך, יחסי הסיכון המותאמים שלה היו בקו אחד או מעט מתחת לממוצע הקטגוריה.

נכון ל -29 בפברואר, 2016, על פי נתונים של 10 שנים, לקרן Dodge & Cox Stock הייתה סטיית תקן שנתית ממוצעת של 17% .77 ותשואה של 4. 5% סטיית התקן השנתית של 15. 82% ותשואה של 4. 62% על פני אותה תקופה. במהלך 10 השנים האחרונות, זה היה R- בריבוע של 95. 46%, בטא של 1. 15 ו אלפא של -2. 32 כאשר נמדד כנגד מדד S & P 500; הקטגוריה שלו היה R- בריבוע של 93. 2%, בטא של 1. 01 ו אלפא של -1. 66. ערך ה- R & Squard של קרן ה- Dodge & Cox הראה כי 95. 46% מתנועות המחיר הקודמות שלו מוסברות על ידי תנועות ב- S & P 500.

גירסת הביתא של Dodge & Cox Stock הצביעה על כך שהקרן תיאורטית % תנודתיות יותר מאשר S & P 500. בהשוואה לקטגוריה שלה, הקרן תיאורטית יותר תנודתית, ואת אלפא שלה עולה כי היה underperformed את המדד על ידי 2. 32% על בסיס מותאם הסיכון, ואילו הקטגוריה שלה בביצוע של 1.66% . על פני תקופה של 10 שנים, לקרן היה יחס של 2.99 טריינור, ואילו לקטגוריה שלה היה יחס טריינור של 3. 66. היחס בין טריינור עולה כי הוא היה חסר ביצועים בקטגוריה שלו על בסיס הסיכון המותאם במהלך 10 - תקופת הישיבה.

נכון ל -29 בפברואר, 2016, על פי נתוני חמש השנים האחרונות, לקרן Dodge & Cox Stock הייתה סטיית תקן שנתית ממוצעת של 13% .85% תשואה של .8% 47%, R - squared of 94. 57% ו ביתא של 1. 13. זה היה אלפא של -2. 61 ו יחס של טריניור של .7 45 כאשר נמדד כנגד S & P 500. הקטגוריה שלו הייתה סטיית התקן השנתית הממוצעת של 12. 49%, תשואה של 7. 37%, R-squared של 92. 15%, ביתא של אחד ואלפא של -2. 54 כאשר נמדד כנגד S & P 500 באותה תקופה.