כאשר המסחר בשוק המט"ח או בשווקים אחרים, אנחנו לעתים קרובות אמר על אסטרטגיה משותפת ניהול הכסף הדורש כי הרווח הממוצע יהיה יותר מאשר הממוצע הפסד לכל סחר. קל להניח שעצה נפוצה כזו חייבת להיות נכונה. עם זאת, אם ניקח מבט עמוק יותר על הקשר בין רווח והפסד, ברור כי הרעיונות "הישן", שנערך בדרך כלל, ייתכן שיהיה צורך להתאים.

מדריך: המדריך האולטימטיבי למט"ח
יחס רווח / הפסד יחס רווח / הפסד מתייחס לגודל הרווח הממוצע בהשוואה לגודל ההפסד הממוצע למסחר. לדוגמה, אם הרווח הצפוי שלך הוא $ 900 והפסד צפוי שלך הוא 300 $ עבור סחר מסוים, יחס הרווח / הפסד שלך הוא 3: 1 - וזה $ 900 מחולק $ 300.

ספרים רבים המסחר ו "גורואים" תומכים יחס רווח / הפסד של לפחות 2: 1 או 3: 1, כלומר, עבור כל 200 $ או 300 $ שתבצע לכל סחר, הפסד פוטנציאלי שלך צריך להיות כתרים ב 100 $. (לקריאה הקשורה, ראה הגבלת הפסדים .)

במבט ראשון, רוב האנשים יסכימו עם המלצה זו. אחרי הכל, לא צריך כל הפסד פוטנציאלי להישמר קטנה ככל האפשר וכל רווח פוטנציאלי להיות גדול ככל האפשר? התשובה היא לא תמיד. למעשה, זה עצה משותפת יכול להיות מטעה, והוא יכול לגרום נזק לחשבון המסחר שלך.

עצה שמיכה של יחס רווח / הפסד של לפחות 2: 1 או 3: 1 למסחר היא פשטנית יתר על המידה משום שאינה מביאה בחשבון את המציאות המעשית בשוק המט"ח ( או כל שווקים אחרים), סגנון המסחר של הפרט והרווחיות הממוצעת של הפרט לכל גורם (APPT), הנקראת גם תוחלת סטטיסטית.

חשיבות הרווח הממוצע לסחר

הרווחיות הממוצעת לסחר (APPT) מתייחסת בעיקרה לסכום הממוצע שאתה יכול לצפות לזכות בו או להפסידו לפי המסחר. רוב האנשים מתמקדים כל כך או איזון יחסי רווח / הפסד שלהם או על דיוק הגישה המסחר שלהם כי הם לא מודעים לכך תמונה גדולה יותר: הביצועים המסחר שלך תלוי במידה רבה APPT שלך. -> ->

זוהי הנוסחה לרווחיות ממוצעת לסחר:

רווחיות ממוצעת לסחר = (הסתברות של win x ממוצע Win) - (הסתברות הפסד הפסד ממוצע x)

בואו לחקור את APPT של התרחישים היפותטיים הבאים:

תרחיש A:

נניח כי מתוך 10 עסקאות אתה במקום, אתה מרוויח על שלושה מהם ואתה מבין הפסד בשבע. ההסתברות שלך לנצח היא 30%, או 0. 3, בעוד ההסתברות שלך להפסד היא 70%, או 0. 7. המסחר הממוצע שלך מנצח עושה 600 $ ואת ההפסד הממוצע שלך הוא 300 $. בתרחיש זה, ה- APPT הוא:

(0 x 3 $ 600) - (0. 7 x $ 300) = - $ 30

כפי שניתן לראות, APPT הוא מספר שלילי, כלומר עבור כל סחר אתה במקום, אתה צפוי לאבד 30 $.זוהי הצעה לאבד!

למרות יחס הרווח / הפסד הוא 2: 1, גישה זו המסחר מייצרת עסקאות המנצח רק 30% מהזמן, אשר שוללת את התועלת לכאורה של יחס של 1: 2 רווח / הפסד. (לקריאה בנושא, ראה

חשיבותה של תוכנית רווח / הפסד ) תרחיש ב ':

עכשיו בואו לחקור את APPT של גישה המסחר שיש לו יחס רווח / הפסד של 1: 3, אבל יש יותר עסקאות המנצח מאשר לאבד אותם. נניח מתוך 10 עסקאות אתה במקום, אתה מרוויח על שמונה מהם, ואתה מבין הפסד על שתי עסקאות. במקרה זה, למרות שגישת מסחר זו יש יחס רווח / הפסד של 1: 3 , APPT הוא חיובי, כלומר אתה יכול להיות רווחית לאורך זמן.

דרכים רבות להפוך לרווחי

כאשר המסחר בשוק המט"ח, אין גודל אחד, מתאים לכל הכסף או גישה המסחר. ייעוץ מסורתי, כגון לוודא הרווח שלך הוא יותר מאשר הפסד שלך לכל סחר מוחלט, אין ערך משמעותי הרבה בעולם המסחר האמיתי, אלא אם כן יש לך סבירות גבוהה למימוש סחר המנצח. מה שחשוב הוא כי APPT שלך מגיע חיובי וכי הרווחים הכולל שלך הם יותר ההפסדים הכולל שלך.

לקבלת טיפים נוספים לניהול כסף במט"ח, ראה

נושאים לניהול כספים .