כמו ניירות ערך פיננסיים להיות מורכבים יותר ויותר, הביקוש גדל בהתמדה עבור אנשים שלא רק להבין את המודלים המתמטיים המורכבים כי מחיר ניירות ערך אלה, אבל מי יכול לשפר אותם כדי לייצר רווחים ולצמצם סיכונים. אנשים אלה ידועים כמו אנליסטים כמותיים, או פשוט "quants".

בשל אופיו המאתגר של העבודה - שילוב של מתמטיקה, כספים ומיומנויות מחשב - quants הם ביקוש גדול ויכולת לשלם משכורות גבוהות מאוד. במאמר זה נלמד מה הם עושים, איפה הם עובדים, כמה הם מרוויחים, מה הידע נדרש ואם זה עשוי להיות הקריירה בשבילך.

->

מה הם עושים

אנליסטים כמותיים עיצוב וליישם מודלים מורכבים המאפשרים חברות פיננסיות לסחור בניירות ערך. הם מועסקים בעיקר על ידי בנקים להשקעות וקרנות גידור, אך לעיתים גם על ידי בנקים מסחריים, חברות ביטוח ויועצים ניהוליים, בנוסף על ספקי תוכנה ומידע פיננסי.

Quants כי לעבוד ישירות עם סוחרים, מתן להם תמחור או כלי המסחר, המכונה לעתים קרובות "המשרד הקדמי" quants. ב "המשרד האחורי", quants יהיה לאמת את המודלים, לנהל מחקר וליצור אסטרטגיות חדשות. עבור בנקים וחברות ביטוח, העבודה מתמקדת יותר בניהול סיכונים ולא באסטרטגיות מסחר. עמדות המשרד הקדמי הן בדרך כלל יותר מלחיץ ותובעני, אבל הם טובים יותר פיצוי.

-> ->

הביקוש למרווחים הוא גבוה ומניע על ידי מגמות מרובות:

• צמיחה מהירה של קרנות גידור ומערכות מסחר אוטומטיות
• המורכבות הגוברת של ניירות ערך נזילים וניירות ערך
• צריכה לתת לסוחרים , רואי חשבון וראשי מכירות גישה מודלים התמחור והסיכון
• חיפוש שוטף עבור אסטרטגיות השקעה ניטרלית בשוק.

איפה הם עובדים

עמדות ניתוח כמותי נמצאים כמעט אך ורק במרכזים פיננסיים מרכזיים עם פעולות המסחר. בארצות הברית, זה יהיה ניו יורק ושיקגו וגם באזורים שבהם אשכול קרנות גידור, כגון בוסטון סטמפורד. מעבר לאוקיינוס ​​האטלנטי, לונדון דומיננטית, ובאסיה עובדים רבים בהונג קונג, סינגפור, טוקיו וסידני, בין מרכזים פיננסיים אזוריים אחרים.

למרות הריכוז הכבד בערים אלה, הרימות נמצאות בכל העולם - אחרי הכל, חברות רבות בעולם מנתחות ו / או נסחרות בניירות ערך מורכבים, מה שמייצר ביקוש ויכולות של המוח. אבל הבעיה כמות עבודה יוסטון או סן פרנסיסקו פרצופים היא כי שינוי מעסיקים קרוב לוודאי מתכוון לשנות את הערים, ואילו עובד כמות במנהטן צריך להיות מסוגל לראיין ולמצוא עבודה בתוך קילומטר או שניים הקודמת שלהם.

מה הם מרוויחים

פיצוי בתחום הפיננסים נוטה להיות גבוה מאוד, ניתוח כמותי עוקב אחר מגמה זו.זה לא נדיר למצוא עמדות עם משכורות פורסמו של 250 $, 000 או יותר עם בונוסים, $ 500, 000 + הוא בר השגה. כמו ברוב הקריירות, המפתח לנחיתה של מקומות עבודה בשכר גבוה הוא קורות חיים מלאים ניסיון, כולל מעסיקים ידועים, ואת ההסתמכות על שתי חברות גיוס ו מקצועי ברשת הזדמנויות.

הפוזיציות בעלות השכר הגבוה ביותר הן עם קרנות גידור או עם חברות מסחר אחרות, וחלק מהפיצוי תלוי ברווחי המשרד, הידוע גם בשם רווח והפסד (P & L). בקצה השני של סולם השכר, מיקום כמותי ברמת הכניסה עשוי להרוויח רק 125 $, 000 או $ 150, 000, אבל זה סוג של עמדה מספקת עקומת למידה מהירה שפע של מקום לצמיחה עתידית הן אחריות ושכר.

כמו כן, חלק מן השכר נמוך יותר עמדות נוטים להיות בעיקר מפתחים כמותיים, וזה יותר של פיתוח תוכנה מיקום שבו הפרט אינו נדרש להיות כמו מומחיות במתמטיקה ומימון רבים. מפתח הכמות מעולה בהחלט יכול להרוויח $ 250, 000, אבל זה בערך גבוה כמו חבילת פיצוי בדרך כלל ילך. על אף רמת השכר הגבוהה, חלק מהקונטס מתלוננים על כך שהם "אזרחים מדרגה שנייה" בוול-סטריט ואינם מרוויחים משכורות של מיליוני דולרים שמנהלי קרנות גידור או בנקאי השקעות עושים. כפי שניתן לראות, הצלחה כלכלית היא תמיד יחסית.

מה שהם יודעים

ידע פיננסי

הרבה ניירות ערך פיננסיים, כגון אופציות והמירים, קל להבנה מושגית, אבל קשה מאוד לדגם בדיוק. בגלל המורכבות הנסתרת הזאת, הכישורים המוערכים ביותר בכמות הם אלה הקשורים במתמטיקה וחישוב ולא כספים. זוהי היכולת של הכמות לבנות בעיה מורכבת שעושה אותם בעלי ערך, לא הידע הספציפי שלהם על חברה או שוק.

קוונטים צריכים להבין את המושגים המתמטיים הבאים:

חשבון דיפרנציאלי (כולל דיפרנציאלי, אינטגרלי וסטוכסטי)

אלגברה ליניארית ומשוואות דיפרנציאליות

• הסתברות וסטטיסטיקה
• נושאים פיננסיים מרכזיים כוללים:
• תיק עבודות תיאוריה

נגזרים של הון ונגזרות ריבית, כולל אקזוטיקה

• מוצרי סיכון אשראי
• כמה קוואנטים יתמחו במוצרים ספציפיים, כגון סחורות, מט"ח או ניירות ערך מגובי נכסים.
• המחשב התמחות

מיומנויות תוכנה הם קריטיים גם לביצוע העבודה. C + משמש בדרך כלל עבור יישומי מסחר בתדירות גבוהה, וניתוח סטטיסטי לא מקוון יבוצע Matlab, SAS, S-PLUS / R או חבילה דומה. ידע התמחור יכול להיות גם מוטבע כלי המסחר שנוצרו עם ג 'אווה,. NET או VBA, והם משולבים לעתים קרובות עם Excel. מונטה קרלו טכניקות חיוניים.

השכלה והסמכה

רוב החברות לחפש לפחות תואר שני או רצוי דוקטורט בנושא "כמותי", כגון מתמטיקה, כלכלה, האוצר או סטטיסטיקה. תואר שני בהנדסה פיננסית או כספים חישוביים הם גם נקודות כניסה יעילות עבור קריירה כמותית.בדרך כלל, תואר שני במינהל עסקים אינו מספיק כדי לקבל עמדה כמותית, אלא אם כן המבקש יש גם חזק מאוד מתמטית או מיומנות חישובית בנוסף כמה ניסיון מוצק בעולם האמיתי.

בעוד רוב ההסמכה הפיננסית, כגון CFA, סביר להניח שלא יוסיף ערך רב לחדש קורות פוטנציאליים, אחד זה עשוי להיות תעודת מימון כמותי, או CQF. תוכנית אינטנסיבית זו של שישה חודשים יכולה להיות חלקית במשרה חלקית בניו יורק או בלונדון, או באמצעות למידה מרחוק ברחבי העולם.

קריירה נכונה?

ברור, "החומר הנכון" נדרש להיות אנליסט כמותי. היא דורשת הן את היכולת האינטלקטואלית לשלוט בתחומים מתמטיים מורכבים ומופשטים והן נכונות להתמודד עם אתגרים שיכולות להיראות בלתי ניתנים לגישור, והכל תחת לחץ ניכר. זה משהו שרק כמה מעטים מסוגלים.

אבל זה גם לא אומר שכל מי שיש לו את היכולת להיות כמות צריך להיות אחד. הבעיות הפיננסיות הנלוות הן מופשטות וצרות מאוד - המכתבים אינם קוראים דוחות שנתיים, נפגשים עם ניהול, מבצעים ביקור, מדברים עם בעלי מניות וכו '. רוב הזמן שלהם הוא בילה לעבוד עם קוד המחשב ומספרים על המסך.

אנשים עם כישורי אנליזה חזקה הם בעלי ערך בתחומים שונים של כספים, כגון ניתוח כלכלי ופיננסי, למשל. הצורך להתחרות נגד quants הטוב והמבריק בכל יום ויום לא יכול להיות הנתיב המהיר ביותר בשורות, במיוחד עבור אלה עם מיומנויות ואינטרסים רחבים יותר הרצון לנהל.

בעיה נוספת היא כי quants PhD רבים שמגיעים סביבות אקדמיות מוצאים כי הם מתגעגעים סביבת המחקר. במקום להיות מסוגל ללמוד בעיה במשך מספר חודשים, פתרונות צריכים להימצא בימים או שעות. זה בדרך כלל מונע ביצוע כל פריצות דרך בתחום. עם זאת, הצלחה בניתוח כמותי היא במידה רבה בשל ידע, כישרון, הכשרון ומסירות, ולא היכולת למכור, רשת או לשחק פוליטיקה, ואת האנשים שעובדים בתחום הם שם כי הם יכולים לעשות את העבודה טוב. רבים מוצאים כי סוג של סביבה מרענן להפליא.