לצפצף מסחר במניות: אסטרטגיה אמיתית?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19 90 + 0 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ), אתר אינטרנט ופלטפורמה ניידת שבה אנשים מפרסמים 140 תווים, או "ציוץ", מייצג את אחד המשאבים החדשים של מדיה חברתית שם בחוץ. זה היה רק ​​עניין של זמן עד שאנשים החלו להשתמש בו כדי לפתח מניות המסחר אסטרטגיות בשוק, והם עשויים להיות על משהו.

מחקר של 2012 על ידי חוקרים באוניברסיטת קליפורניה ריברסייד ויאהו! מחקר ברצלונה הגיע למסקנה כי ניתוח טוויטים על מחירי המניות של חברות הבסיס יכול לשפר את אסטרטגיות המסחר במניות. המחקר, שכותרתו "קורלציה עם סדרת זמן פיננסי עם פעילות בלוגים מיקרו" נחשב טוויטר בראש ובראשונה סמכות בלוגים בלוגים ויצר קבוצות של מסנן כדי לנתח טוויטים על חברות והאם זה עזר לשפר את המסחר חוזר.

- <->

מידה של פעילות ציוץ בדקה את היקף הציוץ הכולל, hashtags על חברות ספציפיות או נושאים, כמו גם באמצעות סימן דולר וסמל טיקר, אשר מציינת מניות בודדות בטוויטר. גם אזכור כללי של מוצרי החברה או מצבה הכספי נלקח בחשבון. פעילות הטעינה מחדש שבה משתמש מעתיק ציוץ מקורי לעוקבים שלו, נבדקה גם היא.

הנחת היסוד של המחקר הייתה לחפש מתאם בין הפריטים הנ"ל לבין ביצועי מחיר המניה. המסקנה היתה כי יש ערך מנבא על פעילות ציוץ וביצועי מחיר המניה. בפרט, המחברים מצאו מתאם חזק יותר של פעילות טוויטר וביצועים של מחיר המניה עבור חברות עם רמות נמוכות של חוב, מניות עם betas גבוה, או נמוך float. באופן כללי, המחקר ציין כי חברות עם ביצועים פיננסיים, כי תנודות באופן משמעותי היה מתאם גבוה של טוויטר אזכורים נפח המסחר, אשר נראה להצביע על הזדמנות לסחור בתנודתיות או להשקיע במניות או ללכת קצר כדי להרוויח מ ירידה מחיר מניה.

-> ->

גידור קרן טוויטר אסטרטגיה

מאמר בלומברג האחרון פירט כי קרנות גידור הם יותר ויותר יישום אסטרטגיות המסחר מבוסס על מידע שהם ללקט מ לצפצף. קרן אחת משתמשת בעדכוני מדיה חברתית מ Twitter, וכן בפלטפורמות קשורות כגון Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178 920. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ), to gauge סנטימנט המשקיעים ולנסות להרוויח מן הרגש חיובי או שלילי בשוק המניות.

השימוש באלגוריתמים אינו מפתיע בהתחשב בכך היא קבוצה של כללים שפותחו למעקב אחר רגש ויצירת אסטרטגיות מסחר לפעול על זרימת חדשות. מסננים הוזכרו גם כדרך לנתח נתונים ולמצוא מגמות משמעותיות, בניגוד לרעש ללא פוטנציאל מסחר אמיתי.

כ -400 מיליון טוויטים נוצרים בטוויטר מדי יום, מה שאומר הצורך לנתח את המידע לרכיבים בסיסיים יותר. אסטרטגיה אחת מפורטת ביטול הכל אבל חמישה טוויטים חשובים עבור החברה. עוד אחד מפורט לצוד טוויטים שיש להם פוטנציאל להעביר את השוק, או מלאי בודדים, באופן משמעותי. אם המידע הזה התברר כנכון, זה לא העניין. ציוץ פגום אחד נבע כביכול מהבית הלבן, ופיצוץ שקרי בבית הלבן. עם זאת, השוק ירד משמעותית על החדשות, אם כי זה הוכיח להיות רק קצרת מועד.

עליית המכונות

דעתם של אקדמאים וקרנות גידור מצביעה על פוטנציאל באסטרטגיות מסחר מבוססות טוויטר. למרבה המזל עבור משקיעים בודדים, יש משאבים כריית נתונים זמין עבור כל אחד לנסות ללמוד tweets עבור הזדמנויות מסחר. אחד כזה הוא ספק Dataminr. חברת הנתונים והניתוח של חברת Knowsis של בריטניה נבנתה על הרעיון שפעילות מדיה חברתית יכולה להעביר את השווקים ואת מחירי המניות הפרטניים. הם מכנים את עצמם "חברת מודיעין באינטרנט", אשר מוציאה "ערך ממקורות מקוונים לא מסורתיים לפלט הניתן לכימות ולפעולה בשוקי ההון".

הסנטימנט הציבורי הוא תמיד נהג חשוב לטווח קצר של מחירי הנכסים, ומדיה חברתית יכול להוכיח להיות כנרית במכרה פחם (או עבור זרימת חדשות חיובית יותר) כי משקיעים בודדים יכולים לתפוס באותה מידה כמו מוסדות גדולים יותר קרנות גידור. במובן מסוים, התקשורת החברתית יכולה להתאים את המגרש למשחקי המשקיעים בגדלים שונים. גם בורסות המניות החלו לנתח את נתוני טוויטר כדי לנסות ולהבחין אם יש ערך מנבא על נפח מחיר המניה מ tweets. זה יכול לעזור להם להתכונן טוב יותר למהירות נפח המסחר, או תנודתיות שעלולה למסחר פורצים נפח המסחר.

השורה התחתונה

האינטרנט ומידע דיגיטלי היו בשלים לניתוח וניסיון להשתמש בנתונים כדי להרוויח עם אסטרטגיות מסחר במניות. מדיה חברתית מייצגת את ההתגלמות האחרונה של נתונים אלקטרוניים. מאז זה בחיתוליו, הפוטנציאל הוא כנראה הגדול ביותר לנצל חוסר יעילות, יהיה זה כורים נתונים שרוצים למכור את הנתונים שלהם, או יחידים ומוסדות שרוצים לעשות כסף ממנו.