שוויצרי שוק הטכנאים אטיין Botes ו דאגלס Siepman הציג את מחוון מערבולת בגיליון ינואר 2010 של המגזין, "ניתוח טכני של מניות וסחורות. "מאז, מחוון טכני חדש צברה המתיחה כמגמה אמין המגמה הבאה שיכולה לייצר מדויק להפליא לקנות ולמכור אותות. עם זאת, זה ייקח עוד כמה שנים של בדיקות שוק וניסיון להעריך באופן מלא את הפוטנציאל של מחוון מערבולת.

-> ->

מהו מחוון וורטקס?

מחוון המערבולת מתווה שני קווים מתנדנדים, אחד לזהות תנועת מגמה חיובית והשני לזהות תנועת מחירים שלילית. הצלבים בין הקווים מפעילים קנייה ומכירה של אותות המיועדים ללכוד את הפעולה המגמה הדינמית ביותר, גבוהה או נמוכה יותר. אין הגדרה נייטרלית עבור המחוון, אשר תמיד תיצור הטיה שורית או דובית. אתה יכול למצוא את החישובים המלאים מחוון מערבולת כאן.

בניית מחוונים סובבת סביב העליות והמורדות ביומיים האחרונים או בתקופות האחרונות. המרחק מהשיא הנוכחי לשפל הקודם מייצג את תנועת המגמה החיובית, בעוד שהמרחק בין השפל הנוכחי לשיא הקודם מייצג תנועת מגמה שלילית. תנועות מגמה חיוביות או שליליות חזקות יראו אורך ארוך יותר בין שני המספרים, בעוד תנועת המגמה חיובית יותר או שלילית יראה אורך קצר יותר.

קריאות נלכדות בדרך כלל על פני 14 תקופות (אם כי הטכנאי יכול לבחור כל אורך), ולאחר מכן מותאם באמצעות היוצר מחוון טכני J. וולס ויילדר של טווח נכון. התוצאות מתפרסמות כקווים מתמשכים מתחת לסורגים, בעוד ש crossovers מושווים לאינדיקטורים אחרים בעקבות המגמה כדי לייצר אותות מסחר תקפים. סוחרים יכולים להשתמש מחוון מערבולת כמחולל האות העצמאי, אבל יש לזכור כי הוא חשוף whipsaws משמעותיים אותות שווא בשווקים צפופים או מעורבים.

סינרגיה עם אינדיקטורים אחרים

התאמת מחוון המערב לתקופות ארוכות יותר תקטין את תדירות הצליפות אך תיצור crossovers חיובי או שלילי מתעכב. מצד שני, לקצר את אורך יהיה לעורר crossovers רבים שאינם מצליחים ליצור תנועה מגמה משמעותית. ככלל, ניירות בטא גבוהים יגיבו טוב יותר להגדרות קצרות טווח בעוד ניירות איטיים נעים מגיבים טוב יותר להגדרות לטווח ארוך.

באפשרותך לשפר את אמינות המחוון על-ידי השוואת אותות מחוון מערבולת עם כלים אחרים המגבילים. מתמטיקה הבסיסית מראה קווי דמיון רבים עם המדד הממוצע כיוונית של ויילדר (ADX), מחוון כיווני שלילי (-DI) ואת מחוון כיוונית חיובית (+ DI).חישובים אלה מתרגמים לשלושה קווים המפעילים crossovers מורכבים. שלא כמו מחוון המערבולת, המערכת של ויילדר יכולה להנפיק קריאות ניטרליות שאומרות לסוחרים לעמוד או להימנע מחשיפה.

הניתוח הממוצע של התכנסות-התכנסות (MACD) מציע התאמה מושלמת עם מחוון המערבולת. בנייתו עם שלושה ממוצעים נעים מורידה קריאות שווא מופעלות על ידי מספר אינדיקטורים ללכוד אותם נתונים פגומים. כאשר מזויפים עם היסטוגרמות, מחוון מייצר מפתיע כמה אותות שווא, מה שהופך אותו שותף מושלם עבור מחוון מערבולת רועש יותר נוטה whipsaw.

אסטרטגיות מסחר סינרגיסטי להשתמש בתהליך פשוט מחפש סימפטיה לקנות או למכור אותות אינדיקטורים מערבולת כמו גם באינדיקטורים אחרים לפני ביצוע הון. האתגר בא בשתי צורות: ראשית, יש צורך בהבדלים משמעותיים במקורות הנתונים כדי למנוע העתקה של מידע פגום ושנית, תקופות אינדיקטור צריכות להתנסות ולכוונן עדין להתמקד בתקופה החזקה המיועדת, בין אם קצרה, בינונית או ארוכת טווח.

זה השלב האחרון של מחוונים תקופות מחוון הוא חיוני, כי המגמות התערוכה מסגרת זמן עצמאות, המאפשר uptrends מרובים ו downtrends להתפתח קטעים זמן שונים על אותו אבטחה. התנהגות זו פרקטלית יפיק קריאות שווא אם מחוון מערבולת מסתכל קטע אחד של פעילות המגמה בעוד מחוון השני מסתכל על קטע השני. סוחרים יכולים להתגבר על פגם זה באמצעות ניסוי וטעייה, על ידי צפייה כיצד זוגות אינדיקציה אינטראקציה על מכשירים שונים במסגרות זמן שונות. עם ממוצע נע התמזגות- distverence בפרט, זה בדרך כלל הכי טוב להשאיר את ההגדרות לבד לצבוט תקופות מחוון מערבולת במקום.

A וורטקס מחוון אסטרטגיית מסחר

במאמר 2010 שהציג את מחוון מערבולת, מחברים אטיין Botes ו דאגלס Siepman תיאר אסטרטגיית המסחר מחוון מערבולת נועד לסנן ולהגביל אותות שווא. הקיצון הגבוה או הנמוך ביום הצמד השורי או הדובי הופך למחיר הכניסה המיועד, ארוך או קצר. רמות אלה לא יכול להיות מכה ביום של האות, מה שמביא טוב עד לבטל בוטל או למכור כדי להישאר במקום עבור פגישות מרובות, אם נדרש.

אם הוא ממוקם בזמן של מוצלב, גבוה קיצוני או נמוך הופך להפסיק את הפעולה ואת רמת הפעולה. באסטרטגיה זו, מכרה קצר יכוסה ויופנה לצד הארוך כאשר המחיר יחזור לגבוהים ביותר בעקבות הצטלבות חיובית, בעוד שמשרה ארוכה תימכר ותהפוך למכירה קצרה לאחר שיחזור המחיר לשפל הקיצוני לאחר צלב שלילי.

הם גם ממליצים לשלב את מסנני הכניסה עם טכניקות אחרות של ניהול סיכונים, כולל עצירות הגנה על רווח והפסד . אמצעי הגנה אלו מורידים את השכיחות של אותות שווא תוך הגדלת הרווח על המגמה הבסיסית, גם כאשר היא נכשלת באיסוף תנופה משמעותית. עם זאת, גישה זו נכשלת להתמודד עם אורך תקופה, אשר יפעילו גלים של אותות שווא עד מותאם לתקופת החזקה שנקבעה מראש ולאחר מכן נבדק ביסודיות בחזרה.

Wortex Indicator דוגמה לשימוש ב- Microsoft Corp

בואו נשתמש בנתונים היסטוריים של Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0 11% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) כדי לבדוק מחוון המערבולת. כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן, מניות Microsoft Corp נחתו לטווח צר בחודש מארס 2014. דבר זה עודד את הסוחרים לצפות בפריצה רווחית. בעקבות אינדיקטור המערבולת, יש איתות קניה ב -14 במארס, אך המחיר נסגר הרבה מתחת לשיאים הגבוהים ביותר ב -38 דולר. 13 מניה. הסוחר מגדיר הזמנת רכישה טובה עד לביטול, שתבצע כאשר האבטחה חוזרת למחיר ההדק.

ב -17 במרץ, האבטחה חוזרת עם תזמון מושלם, חוצה את הפריצה ומתרוממת ל -40 $ הנמוכים. המחוון חוצה את צד המכירה ב -10 באפריל, מה שמאפשר יציאה רווחית החמיצה נתח גדול של הפוך.

MACD ועצור נגרר מסייעים בניהול המסחר להציע ביצוע מיקום ארוך יום אחד מאוחר יותר מאשר מחוון מערבולת לקנות אות. הם הנפיקו גם אות מכירה ארבעה ימים קודם לכן, ותמכו ביציאה רווחית יותר. בינתיים, עצירה נגררת להציב את קו 31 breakout ליד 41 $ למניה היה מפעיל כאשר האבטחה נמכרה ב -4 באפריל, לתפוס נתח גדול עוד יותר של ארבע נקודות במגמת עלייה.

וורטקס אינדיקטור ודפוסי מחיר

מחוון מערבולת גם עובד היטב כאשר מזווג עם ניתוח דפוס מחיר קלאסי בזיהוי מגמות לגיטימיות תוך סינון whipsaws ומכניסים אחרים טווח כבול. תיאורטית, השילוב הזה צריך לייצר את האותות הקניה והמכירה המהימנים ביותר בשתי נקודות בחירה:

1. כאשר טווח מסחר מפותח מוגדר לפרוץ או להישבר.
2. כאשר שוק מגמה מאבד את המומנטום או מגיע למחסום משמעותי המעדיף את המעבר לטווח מסחר חדש.

הקטלוג של דפוסים ידועים בעלי טווח טווח, כולל דגלים, מלבנים ומשולשים, נהנה מגישה זו משום שרמות הפריצה וההפרדה הטבעיות פורקו במלואן, מה שמאפשר לסוחר להתמקד במחוון הוורטקס בו-זמנית באותו מחיר בדיקות תמיכה או התנגדות. חוזק המגמה ועמידות ניתן למדוד נוספת עבור התכנסות מחזור באמצעות סטוכסטיים מוגדר 5, 3, 3 או מחוון כוח יחסי אחר.

וורטקס אינדיקטור דוגמה שימוש אמריקן איירליינס

אמריקן איירליינס גרופ Inc (AAL AALAmerican Airlines קבוצה 47% + 0 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) קלאסי כפול כפול דפוס בין דצמבר 2014 למאי 2015 ולאחר מכן נשבר במגמת ירידה משמעותית. מחוון המערבולת מנפיק סימן מכירה קצר שמונה מפגשים לפני התמוטטות טכנית, ומעודד מכירות קצרים מוקדמים בטווח המסחר. מוצלב גם עובד היטב כמו אינדיקטור משני עבור סוחרים דפוס מחפש לערום את הסיכויים לטובתם. מחוון מערבולת לכסות את האות קצר מגיע כעבור שישה שבועות, הגדרת יציאה רווחית ליד $ 40 למניה.

השורה התחתונה

מחוון מערבולת מסתמך במידה רבה על עבודתו הקודמת של ג 'יי.וולס ויילדר, היוצר של כמה אינדיקטורים טכניים חשובים. מחוון המערבולת בונה מנגנון איתות עבור מגמות עלייה חדשות ומאיצים. כמו עם אינדיקטורים של ויילדר, אינדיקטור המערבולת עובד הכי טוב בשילוב עם מערכות אחרות המגמה הבאה ניתוח דפוס מחיר קלאסי.