תוכן עניינים:
בסטטיסטיקה, מקדם הווריאציה (COV) הוא מדד פשוט של פיזור אירועים יחסי. זה שווה ליחס בין סטיית התקן לבין הממוצע. השימוש הנפוץ ביותר ב- COV הוא להשוות את הסיכון היחסי, אם כי ניתן להחיל אותו על כל סוג של סבירות כמותית או התפלגות סבירות.
יש עוד שימוש ומשמעות של COV. כאשר מפרשים מודלים מתמטיים, מחושב COV כיחס בין השורש הממוצע של השורש הממוצע לבין הממוצע של משתנה תלוי נפרד. סוג זה של ניתוח COV נפוץ פחות, למרות שזה יכול להיות מאוד מועיל בעת קביעת אם המודל הוא מתאים למשימה מסוימת או סוג של ניתוח.
היתרונות של מקדם השתנות
היתרון העיקרי של COV היא כי היא יחידה. COV להיות לרוץ על נתונים ניתנים לכמות נתון, ועוד COVs לא קשורים ניתן להשוות זה לזה בדרכים אמצעים אחרים לא יכול.
למעשה, האיכות היחידה של COV היא מה שמפריד אותו מניתוח סטיות תקן. סטיית התקן של שני משתנים לא ניתן להשוות באופן משמעותי. על ידי השוואת סטיית התקן לבין הממוצע, עם זאת, ה- COV עושה כל פיזור יחסית ועם זאת עצמאית של היחידה הבסיסית.
-> ->שימושים אפשריים של מקדם השתנות
COV שימושי במיוחד במחקר המדגים התפלגות מעריכית. במילים אחרות, זה יכול לעזור להדגים כאשר חלוקות נחשבות שונות נמוכה וכאשר הם נחשבים שונות גבוהה.
בהשקעה ובמימון, ה- COV יכול לשמש להערכת הסיכון. CV מבוסס סיכון יכול להתפרש באותה דרך כמו סטיית תקן בתיאוריה תיק מודרנית (MPT). ההבדל היחיד הוא כי COV הוא אינדיקטור כולל טוב יותר של הסיכון היחסי, במיוחד בין רמות שונות של סיכון עבור ניירות ערך שונים.
לדוגמה, נניח ששתי מניות שונות הציעו תשואות שונות והיו להן סטיות תקן שונות. צילומים א יכול להיות תשואה צפויה של 15% ו B המניה התשואה הצפויה של 10%. עם זאת, סטוק A יש סטיית תקן של 10%, בעוד המניה B בלבד יש סטיית תקן של 5%. איזו השקעה טובה יותר?
בהנחה שהחזרות הצפויות הללו מדויקות וכי שאר תיק המשקיע הוא נייטרלי להחלטה, המניה B היא ההשקעה הטובה ביותר. COV שלה (5% / 10%, או 0. 5) הוא פחות COV עבור המניה A (10% / 15%, או 0. 67).
חסרון אפס
נניח שממוצע אוכלוסיית המדגם הוא אפס. במילים אחרות, סכום כל הערכים מעל ומתחת אפס שווים זה לזה. בנסיבות אלה, הנוסחה של COV הוא חסר תועלת כי זה היה מקום אפס במכנה.
למעשה, אופי חישובי ה- COV הוא שכל נוכחות חזקה של ערכים חיוביים ושליליים באוכלוסיית המדגם הופכת להיות בעייתית. ערך זה משמש באופן הטוב ביותר כאשר כמעט כל נקודות הנתונים חולקות את אותו סימן פלוס-מינוס.
מכונית חלק מקבל את חלק הארי של VC כסף ברבעון 2
חברות הקשורות אוטומטי לשלוט בקרן הון סיכון
מה הם היתרונות של השימוש במקדם הווריאציה (COV)?
ללמוד כמה יתרונות באמצעות מקדם וריאציה (COV). גלה איך זה מחושב, כמו גם איך זה יכול לשמש ניתוח השקעות.
מה הם חלק מן החסרונות של שימוש מקדם וריאציה (COV)?
ללמוד על החסרונות של מקדם וריאציה (COV). גלה כיצד COV מחושב ומדוע הוא שימושי בעת השוואת השקעות.