אזור המחירים ההסתגלותי (APZ) הוא אינדיקטור טכני שפותח על ידי Lee Leibfarth שתואר לראשונה ב ניתוח טכני של מניות וסחורות (ספטמבר 2006) נקודה: המסחר עם אזור מחיר מסתגלת "). ה- APZ הוא אינדיקטור המבוסס על תנודתיות, המופיע כסט של להקות שמוצבות מעל תרשים מחירים. שימושי במיוחד בשווקים שאינם מתפתחים, סוערים, APZ נוצר כדי לסייע לסוחרים למצוא נקודות מפנה פוטנציאל בשווקים. מאמר זה יבחן את החישובים מאחורי APZ כמו גם כמה יישומים המסחר אפשרי. (העקרונות של הפסיכולוגיה בשוק הם בבסיס כל כלי תרשימים.למידע נוסף, ראה פסיכולוגיה מסחרית ואינדיקאטורים טכניים .)

-> ->

הדרכות: ניתוח תבניות תרשימים

חישוב אזור המחירים הסתגלות APZ מבוסס על ממוצע נע במהירות כפולה מעריכי מוחלק כי מגיב במהירות לשינויים המחירים עם - פיגור מופחת. ממוצע נע מעריכי של ממוצע נע נוסף מעריכי (EMA) מנוצל כדי ליצור ממוצע מגיב במהירות. ממוצע נע מעריכי נותן משקל רב יותר, או ערך, לנתוני המחיר העדכניים ביותר בתקופת בדיקה חוזרת. זה שונה מממוצע נע פשוט (SMA) אשר נותן משקל שווה לכל נקודות הנתונים בתקופת החזרה. מאז EMA מדגיש את הפעילות האחרונה מחיר, הוא יכול להגיב מהר יותר לתנודות המחירים הנוכחיים ושינויים בתנאי השוק. ה- APZ משתמש במחירי הסגירה של EMA בחמש שנים של EMA נוספת בת חמש תקופות.

הרכיב ההסתגלותי של החישוב של APZ נובע מהשימוש שלו בטווח אדפטיבי למדידת התנודתיות. ערך התנודתיות מושג על ידי חישוב EMA של חמש תקופות ה - EMA בחמש השנים האחרונות של השיא הנוכחי, ללא מינוס הנוכחי:

ערך התנודתיות = חמש שנים EMA של חמש שנים EMA של (גבוה - נמוך)

ערך התנודתיות מוכפל במקדם סטייה (לדוגמה, גורם סטייה של שתיים) כדי ליצור את התדרים העליונים והתחתונים. גורם החריגה ישפיע על המרחק שהלהקות יופיעו ממחיר ממוצע; גורמי סטייה גבוהים יותר יכללו את המחיר באופן רופף יותר, ערכי סטייה נמוכים יותר יעקבו אחר המחיר באופן הדוק יותר. לאחר ששווי התנודתיות הוכפל במקדם סטייה מסוים, ערך התנודתיות מתווסף ליצירת רצועת APZ העליונה, וחסר כדי לקבוע את רצועת APZ התחתונה:

->

אפס עליון (ערך התנודתיות * פקטור סטייה) + ערך התנודתיות

נמוך יותר APZ Band = (ערך התנודתיות * פקטור סטייה) - ערך התנודתיות

זה עובד

חישובים APZ טופס שתי להקות המופיעות מעל תרשים מחיר. הלהקות APZ העליונות והתחתונות אינן אחידות ולא סימטריות.לעומת זאת, להקות שנוצרו על ידי APZ לקחת בחשבון התנודתיות, שינוי הצורה והרוחב (המרחק אחד מהשני) כמו שינויים בפעילות מחיר להתרחש. באופן כללי, המרחק בין להקות APZ העליונות והתחתונות יגדל עם תנודות מחירים גדולות יותר, ויגביל במהלך תקופות של ירידה בתנועת המחירים. לכן, להקות רחבות מעידות על תנודתיות מוגברת, ו להקות צרות מייצגות תקופות של תנודתיות מופחתת. זה מוצג באיור 1, תרשים יומי של e-Mini ראסל 2000 חוזים עתידיים. איור 1: תרשים יומי זה של מיני ראסל 2000 חוזים עתידיים מראה כיצד להקות APZ להגיב לשינויים בתנודתיות. תרשים שנוצר עם TradeStation. פעילות המחיר נוטה להישאר בעיקר בתוך להקות של APZ. כאשר המחיר חוצה מעל או מתחת להקות, הוא חרג מהממוצע הסטטיסטי שלו, ולכן המחיר נוטה לחזור לממוצע הסטטיסטי בתוך הלהקות. עם זאת, ה- APZ יכול לעזור לסוחרים לזהות נקודות מפנה אפשריות: כאשר המחיר חוצה מעל רצועת ה- APZ העליונה, מתעוררת הזדמנות מכירה, שכן המחיר כולל משיכה סטטיסטית כדי לחזור אל להקות ה- APZ; כאשר המחיר חוצה מתחת להקה APZ התחתונה, מתרחשת הזדמנות קנייה. (על ידי שימוש באינדיקטורים טכניים שונים יחד, הנקראים קורלציה, סוחרים יכולים להביא את "התמונה הגדולה" על המניה למיקוד ברור יותר. לקריאה נוספת, ראה

3 כלים טכניים כדי לשפר את המסחר שלך .)

מסחר יישומים

אינדיקטור APZ יכול להיות שימושי עבור כל שוק או מרווח זמן, והוא מתאים במיוחד כדי סוערים, שאינם במגמת השווקים. השיטה הבסיסית ביותר לשימוש APZ היא להיכנס למצב קצר (למכור) כאשר המחיר מפר את הלהקה APZ העליון; ולהיפך, כניסה לפוזיציה ארוכה (קניה) כאשר המחיר מפר את רצועת ה- APZ הנמוכה יותר. איור 2 מראה תרשים של דקה אחת של חוזה ה- e-Mini ראסל 2000 חוזים עתידיים. האזורים הצהובים, המודגשים מציגים היכן המחיר חצה מעל או מתחת להקות ה- APZ. מקרים אלה מסומנים גם על ידי נקודה כחולה קטנה המצורפת לשורת המחירים שבה התרחשה ההפרה.

איור 2: תרשים זה של דקה אחת של e-Mini ראסל 2000 חוזים עתידיים מראה היכן המחיר הפר את להקות APZ, המצוין כאן על ידי נקודות כחולות (עם צהוב הבהרה). תרשים שנוצר עם TradeStation. בעוד APZ הוא שימושי בהקמת פוטנציאל לקנות ולמכור הזדמנויות, היכולת שלה לשמש מערכת המסחר העצמאי מוגבל. מאז להקות APZ אינם סימטריים, הסוחרים צריכים להשתמש מטרות רווח ועוד טכניקות ניהול כסף לסגירת עמדת המסחר. במילים אחרות, הסוחרים לא צריכים פשוט לחכות לסימן התנגדות כדי לסגור או לשנות עמדה. בנוסף, כמו עם כמעט כל אינדיקטור המסחר, אינדיקטור נפרד יכול להיות שימושי עבור אישור של לקנות או למכור אות. מכיוון שה- APZ מתאים היטב לשווקים מסולסלים, מדד אינדיקטור מגמה כגון מדד הכוונון הממוצע (ADX) יכול להיות בעל ערך בהקמת החוזק היחסי של מגמה, ובכך מאשר או מפריך אות APZ.ADX, שנוצרו על ידי וולס ויילדר, יכול לעזור לסוחרים לקבוע אזורים שבהם המגמה מאבדת כוח, ולכן, לאשר היכן מחיר היפוך צפויים להתרחש, כפי שצוין על ידי APZ. ה- ADX מודד את החוזק היחסי של מגמה, המוצגת בסולם של 0 עד 100, ונראה בדרך כלל כקו מעוקל מתחת לתרשים מחירים. רמות ADX מתחת ל -30 והירידה מייצגות מגמת היחלשות, והן יכולות לאשר הזדמנויות עבור היפוך מחיר צפוי שמראה ה- APZ. כאשר רמת ADX מעל 30 או עולה, אישור לא מתרחשת וזהירות צריך להילקח עם כל אותות APZ. (עקוב אחר כלי זה לסיכון מופחת ולהגדיל את פוטנציאל הרווח קרא

ADX: מחוון מגמת הטרנד

.)

איור 3 מציג תרשים עם שני מחברי ה- APZ ו- ADX. כאן, ערכי ADX נשארים מעל 30 עבור כל המקרים שבהם מחיר חדרה להקות APZ. ניתן להתעלם מסימני הכניסה הפוטנציאליים הללו, שכן ADX לא סיפק כל אישור. איור 3: תרשים זה של 144 טפסים של מיני ראסל 2000 חוזים עתידיים מציג את מחיר מחוון מחיר אדפטיבית בשימוש עם ADX לאישור. במקרה זה, ערכי ADX גבוהים יותר מציינים כי המגמה עדיין חזקה, ולכן אותות ה- APZ אינם מאושרים. תרשים שנוצר עם TradeStation.

מסקנה

מחוון טכני של APZ מספק לסוחרים שיטה לאיתור היפוך שוק פוטנציאלי. מכיוון שה- APZ מבצע את הביצועים הטובים ביותר בשווקים הקיצוניים, הלא-מתפתחים, מומלץ כי הסוחרים ישתמשו במדד המגמה, יחד עם ה- APZ, כדי להימנע מערכי סחר בתקופות של פעילות מסחרית חזקה.

התשומות עבור ה- APZ ניתנות להתאמה בהתאם למכשיר המסחר המסוים, מרווח הזמן (כגון יומי, או חמש דקות) ומזג המסחר. הגדרת סטייה תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על המחוון, עם ערכים קטנים יותר בעקבות מחיר הדוק יותר, וערכים גדולים יותר נותן מחיר יותר מקום להקפיץ בין להקות APZ העליון והתחתון. מחיר להקות הם אינדיקטורים טכניים פופולריים עבור סוחרים. בעוד שבדומה להקות אחרות, המדד הטכני של APZ משתמש בחישוב ממוצע נע במהירות רבה יותר המאפשר ל - APZ להגיב במהירות רבה יותר לתנודות מחירים, במיוחד בשווקים תנודתיים ומהירים.