AQR Capital Management הנה חברה לניהול השקעות שבסיסה בגריניץ ', קונטיקט. המשרד מתמקד בשימוש בגישות כמותיות לניהול תיקי השקעות במגוון רחב של סוגי נכסים. נכון ליום 31 בדצמבר 2015, היו לחברה כ -141 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) והעסיקו 617 עובדים. נכון למאי 2016, היו ל - AQR 10 אסטרטגיות השקעה חלופיות שונות בתבנית קרנות נאמנות, כולן עם המטרה העיקרית של מתן תשואות עם מתאמים נמוכים או מתונים לשוקי ההון והכנסות קבועות. להלן רשימה של שלוש קרנות ההשקעה העיקריות של הקרן, המבוססות על AUM נכון לחודש מאי 2016.

-> <->

AQR קרן חוזים עתידיים מנוהלים (AQMNX)

קרן AQR לחוזים עתידיים מנוהלים ("AQMNX") שואפת לייצר תשואות חיוביות לטווח ארוך חיוביות. הקרן משיגה מטרה זו באמצעות השקעה של 100 חוזים עתידיים על פני סחורות, מטבעות, מניות והכנסות קבועות. הקרן מחזיקה בתפקידים ארוכים וקצרים בתיק. אלגוריתמי מסחר קנייניים מבצעים עסקאות המבוססות על אותות המגמה-הבאים ומנהלים את גודל המיקום בהתאם לסיכון. הקרן יש 14 $ מיליארד AUM על פני כל מחלקות המניות שלה יש יחס הוצאה של 1. 47%.

הקצאת הסיכון של הקרן היתה כדלקמן: סחורות ב - 16%, מטבעות 30%, מניות ב - 21% והכנסות קבועות ב - 31%. התנודתיות הממומשת של הקרן מאז היווסדה עד 31 במארס עמדה על 9%, והביטאס שהתממש מאז היווסדה מול מדד 500 של Standard & Poor's ו- Barclays Aggregate היה 0. 0 ו- 0. 3.

AQR Multi-Strategy Alternative קרן (ASANX)

הקרן האלטרנטיבית האסטרטגית של AQR ("ASANX") מבקשת תשואה מוחלטת ארוכת טווח חיובית, והיא משיגה מטרה זו באמצעות השקעה של תשע אסטרטגיות השקעה נפרדות. כמעט 60% מהקרן מושקעות בחוזים עתידיים מנוהלים, מאורעות אירועים, מאקרו עולמי ואסטרטגיות ייעודיות קצרות מועד. כ -20% מהקרן משקיעות בשוק ההון נייטרלי ואסטרטגיות הון לטווח ארוך, ויתרת הקרן משקיעה בשווקים מתעוררים, ארביטראז 'להמרה וערך יחסי בעל הכנסה קבועה. לקרן היו 3 דולר. 6 מיליארד AUM על פני כל מחלקות המניות שלה. יחס ההוצאה שלה הוא 2. 23%.

מידע על בטא ורבועי לא זמין, אך סטיית התקן לשלוש שנים של הקרן היא 5%. לעומת מדד מורנינגסטאר מתון יעד סיכון, שלוש שנים של הקרבות כלפי מעלה ואת הצד הפוכה של הקרן הם 11. 8 ו שלילי 41. 3%.

AQR סגנון Premia אלטרנטיבי קרן (QSPNX)

AQR סגנון פרמיה אלטרנטיבי קרן ("QSPNX") יש 3 $. 7 מיליארד דולר של AUM, וכמו קרנות אחרות שהוזכרו, מבקש תשואות חיוביות לטווח ארוך חיובי.הקרן משקיעה במניות של שווקים מפותחים, מדדי מדינה, חוזי אג"ח, מטבעות, סחורות וחוזים עתידיים בריביות. הקרן שואפת לפרוס אסטרטגיה ניטראלית-שוקית בין סוגי הנכסים, על בסיס סגנונות ערך, מומנטום, השקעה וסגירה. נכון ליום 31 במרס 2016 היו לקופה 824 שורט ו 984 - פוזיציות ארוכות. יחס ההוצאות שלה הוא 1.75%.

מאז הקרן היא חדשה מאוד, אין הרבה אמין תורת תיק מודרנית (MPT) הסטטיסטיקה זמין, אבל מחושב נגד מדד מורנינגסטאר מתון יעד הסיכון, הקרן של שנה אחת כלפי מעלה ואת יחס לכידת downside הם 13 ו - 89. 7%.