גולדמן זאקס גרופ (סימול: GS קבוצת גסגולדמן זאקס Inc242 35% 84% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בנקאות להשקעות מובילות בעולם, חברה לניירות ערך וניהול השקעות שנוסדה בשנת 1869. נכון ליום 31 בדצמבר 2015, נכסי החברה המנוהלים (AUM) גדלו ל -1 דולר. 25 מיליארד דולר. למרות שגולדמן זאקס היא חברה מובילה בהיבטים רבים אחרים של תעשיית השירותים הפיננסיים, היא רק מתחילה במתחם קרן המטבע (ETF).

-> ->

במהלך הרבעון האחרון של 2015 וברבעון הראשון של שנת 2016, גולדמן פרסמה חמישה תעודות סל של ActiveBeta. תעודות הסל של ActiveBeta של Goldman Sachs מבקשות לעקוב אחר תת-מערכות ActiveBeta, הנמצאות בבעלות ובחסות החברה. סעיפי ActiveBeta של החברה מבקשים להשיג ביצועים גבוהים יותר של מדדי שווי שוק באותם אזורים גיאוגרפיים עם רמות סיכון שוות או נמוכות יותר. חבילת הסל החדשה של החברה מספקת חשיפה החל משווקים מתעוררים להון היפני. קרן המטבע הגרמנית של גולדמן זאקס היא קרן המטבע הגרמנית של גולדמן זאקס (NYSEARCA: GSLC GSLCGS ETF Trust .. 42% 0% 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ), יחס ההוצאות הנקי השנתי נמוך ומספק חשיפה מגוונת לשוק המניות הגדולות בארה"ב.

->

מטרה ואסטרטגיה להשקעה

ה- ETF של קרן ActiveBeta בארה"ב הוא קרן מנוהלת באופן פסיבי, שמטרתה לספק תוצאות השקעה המתאימות לביצועים של מדד המניות של Goldman Sachs ActiveBeta בארה"ב, מדד המניות, אשר עוקב אחר ניירות ערך אמריקאיים בשווי הון גבוה באמצעות אסטרטגיית בנייה של ActiveBeta. ניירות הערך של המדד נבחרים באמצעות מערכת מבוססת כללים, המעריכה את ערך הביטחון, המומנטום, האיכות והתנודתיות. לצורך השגת יעדי ההשקעה שלה, הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה בניירות ערך הנכללים במדד הבסיס או בתקבולי פיקדון המייצגים ניירות ערך הנכללים במדד הסמן של הקרן.

ספק האינדקס עוקב אחר מתודולוגיה מבוססת כללים, הכוללת שני שלבים. ראשית, נוצרים תת-גורמים אינדיבידואליים לתנודתיות, תנופה, איכות וערך נמוכים, בהתבסס על ניירות ערך הנכללים במדד שווי השוק הסולקטיבי U.S. כדי לבנות את גורמי גורם גורמי ActiveBeta, כל ניירות הערך של המדד הסולקטיבי U.S Large Cap מקבלים ציון. לאחר מכן, ניירות ערך בעלי ציון מעל הקיצוץ הקבוע מקבלים משקל עודף בתת-מרכיב פקטור ActiveBeta המתאים, וההפך הוא הנכון לגבי ניירות ערך עם ציון גורם נמוך מהנתון הקבוע. השלב השני כולל את השילוב של subindices כדי ליצור את ActiveBeta U.מדד שווי שוק גדול.

תכונות וביצועים

נכון ל -17 במרץ 2016, הקרן הייתה בעלת סך הנכסים נטו של 411 $. 85 מיליון, 9. 90 מיליון מניות מצטיינים ו 435 אחזקות. יחס ההוצאה השנתית שלה הוא אחד הזול ביותר במרחב הסלולר ב -0.09%, לעומת. 042% יחס ההוצאה השנתית הממוצעת של הקטגוריה של תעודות סל גדולות. Goldman Sachs Asset Management LLC משמש כיועץ השקעות של הקרן, ומנהלי התיקים שלה הם סטיב ג'נסט וראג 'גאריגיפטי, שמנהלים את הקרן מאז תאריך היווסדה ב -17 בספטמבר 2015.

נכון ל -18 במרץ 2016, חמשת המגזרים העיקריים של הקרן היו טכנולוגיית מידע ב 19. 6%, הצרכן שיקול דעת ב 18%, בריאות ב 15%, כספים ב 14% 1 ו הצרכן עם 13%. נכון ל -21 במרס 2016, 10 האחזקות הגדולות של הקרן היוו 13% מסך הנכסים, וכללו חברות ענק, כמו אפל (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 42 + 1 11% Created with Highstock 4. <6 ), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 16 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ג 'ונסון & ג' ונסון (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 11 + 0. 02% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ו אקסון מוביל (סימול: XOM XOMExxon Mobil קורפ 52 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ). נכון ל -29 בפברואר 2016, הקרן נסחרת כבר כחמישה חודשים והיתה לה תשואה נטו של 2 (NAV). 35% ממועד תחילתה. על פי נתונים עוקבים של חודש אחד, הקרן השיגה תשואה כוללת של 0. 48% ועלתה על מדד ה- S & P 500 Total Return, אחד ממדדי המניות העיקריים בארה"ב, אשר ירד ב -0.3% לעומת התקופה המקבילה . על פי נתונים עוקבים של שלושה חודשים, הקרן החזירה סך של -5. 60%, ואילו מדד S & P 500 הכולל תשואה ירד ב 59%. הקרן ירדה ב -60% עד כה (YTD), ואילו מדד S & P 500 ירד ב -5%.