a:

המשקיעים יכולים להשתמש בכמה מושגים בסיסיים מניתוח כמותי, כגון סטיית תקן ובטא, כדי להעריך השקעות אפשריות. סטיית התקן ואת ביתא של הנכסים ניתן למצוא לעתים קרובות באינטרנט. הניתוח הכמותי משתמש במודלים מתמטיים וסטטיסטיים כדי להעריך את ביצועי העבר - ואולי גם בעתיד - של השקעה.

סטיית התקן היא המדד של טווח התשואות להשקעה סביב ממוצע התשואה של הנכס. סטיית התקן יכולה לספק מידה של התנודתיות ההיסטורית של הנכס, אשר עשויה לספק הצצה על התנודתיות העתידית של הנכס. סטיית התקן היא למעשה מדד של סיכון. סטיית תקן גבוהה יותר של תשואות הנכס משמעותה שהנכס עשוי לבצע תנודות מחירים גדולות יותר. לנכס תנודתיות גבוה יותר יש גם סיכוי גבוה יותר לעשות מהלך גדול כלפי מעלה. משקיע עשוי לרצות לכלול נכסים בסיכון גבוה בתיק גדול יותר כדי לשפר את התשואה הכוללת, בהתאם לסבולת הסיכון של המשקיע.

המושג כמותי אחר המשקיעים יכולים להשתמש הוא מדד הבטא. ביתא מספק את המדד של התנודתיות של הנכס לעומת השוק בכללותו. מקדם הבטא נקבע על ידי ביצוע רגרסיה לינארית על התשואות של הנכס לעומת התשואות של השוק הגדול. גרסת ביטא של 1 מציינת שהנכס עובר בדרך כלל במקביל לשוק. ביתא עולה על 1 מציין שהנכס מתמודד עם תנודתיות גבוהה יותר ומבצע תנודות מחירים גדולות יותר מאשר השוק הכולל. ביתא בין 0 ל -1 פירושו שהנכס עושה בדרך כלל תנועות קטנות יותר מאשר השוק הגדול יותר. מניות במגזר השירות לעתים קרובות יש בטא של פחות מ 1. ביתא שלילי פירושו הנכס נע בכיוון הפוך לשוק. מקדם הבטא הוא שימושי לבניית תיקי ומאפשר פיזור קל.

-> -