a:

סיכון שיטתי עלול להשפיע לרעה על מחירי המניות בתקופה של תנודתיות גבוהה וסיכון שוק. סיכון סיסטמטי מתייחס לסיכון הגלום בכל השוק או בפלח שוק מסוים. אי אפשר לגוון את הסיכון הזה. שוק המניות הכולל הוא תמיד כפוף לסיכון של dislocations גדול, כפי שמעידים קריסות 1987 ו 2008. סיכון זה עולה כאשר הנכסים נוטים להיות מתואמים יותר בזמנים של תנודתיות גבוהה ומורדות.

-> ->

סיכון סיסטמטי הוא שם נרדף לתנודתיות ואי אפשר להימנע ממנו לחלוטין, אלא אם המשקיע נשאר עם מיקום במזומן בלבד. סיכונים לא שיטתיים הם אלה הספציפיים להשקעה בחברה או בסקטור מסוים. סוג זה של סיכון ניתן לצמצם בקלות באמצעות גיוון. עם זאת, לגיוון יש יכולת מוגבלת להפחית סיכונים שיטתיים, אם כי הקצאת הנכסים האסטרטגית יכולה להפחית את הסיכון השיטתי בתיק.

הקצאת נכסים הינה טכניקת ניהול סיכונים לפיה הנכסים מוקצים על פני סוגים שונים של השקעות. הקצאת הנכסים העיקריים כוללת מניות, אג"ח ומזומנים, כמו גם נדל"ן וסחורות. אחד הסוגים הנפוצים של הקצאת הנכסים הוא חלוקת תיק בין החזקות מניות ואג"ח.

שוק המניות ואיגרות החוב מתואמים באופן שלילי מבחינה היסטורית, כך שכאשר המניות עולה, אג"ח יש נטייה ליפול. במהלך המשבר הפיננסי 2008, למשל, איגרות החוב עלו ערך בעוד שוק המניות לקח שקופית גדולה.

משקיעים עשויים לאזן מחדש באופן קבוע תיק על ידי העברת המשקל עבור סוגי הנכסים השונים על בסיס האקלים הכלכלי הנוכחי. כל משקיע רשאי להקצות נכסים באופן שונה בהתבסס על מצבו הייחודי של אותו משקיע.