המתאמים בין הסחורות הנסחרות ביותר בעולם לבין צמדי מטבעות נפוצים. לדוגמה, הדולר הקנדי (CAD) הוא מתואם מחירי הנפט עקב הייצוא, ואילו יפן רגישה מחירי הנפט כי היא מייבאת את רוב הנפט שלה. באופן דומה, אוסטרליה (AUD) וניו זילנד (NZD) יש קשר הדוק מחירי זהב ומחירי הנפט. בעוד מתאמים (חיובי או שלילי) יכול להיות משמעותי, אם סוחרי המט"ח רוצה להרוויח מהם, חשוב זמן "סחר המתאם" כראוי. יהיו פעמים כאשר מערכת היחסים נשברת, ו פעמים כאלה יכול להיות יקר מאוד עבור סוחר שאינו מבין מה קורה. להיות מודעים מתאם, מעקב אחר זה העיתוי הוא חיוני למסחר מוצלח מבוסס על ניתוח בין השוק הניתן על ידי בחינת יחסי מטבע וסחורות.

-> ->

מדריך: מסחר במט"ח

להחליט איזה מטבע קשרי סחורות לסחור לא כל מתאם מטבע / סחורה הם בשווי המסחר. הסוחרים צריכים לקחת בחשבון עמלות ומרווחים, עמלות נוספות, נזילות וכן גישה למידע. מטבעות וסחורות כי הם נסחרים בכבדות יהיה קל יותר למצוא מידע על, יהיה מרווח קטן יותר נזילות כי סביר יותר להיות נאותה.

-> ->

קנדה היא יצואנית גדולה של נפט, ולכן הכלכלה שלה מושפעת ממחיר הנפט והכמות שהוא יכול לייצא. יפן היא יבואנית גדולה של נפט, ולכן מחיר הנפט והכמות שהוא חייב לייבא משפיע על הכלכלה היפנית. בגלל ההשפעה העיקרית שמן על קנדה ויפן, CAD / JPY חיובי בקורלציה עם מחירי הנפט. זוג זה ניתן לפקח כמו גם דולר / CAD. החיסרון הוא כי CAD / JPY בדרך כלל יש להפיץ גבוה יותר והוא פחות נוזלי מאשר USD / CAD. מאחר שמחירי הנפט מתומחרים ברוב דולר בעולם, הדולר המשתנה משפיע על מחירי הנפט (ולהיפך). לכן הדולר / CAD יכול גם להיות נתון בהתחשב בכך שתי המדינות הן יבואני הנפט העיקריים ויצואנים.

איור 1: CAD / JPY לעומת מחירי הנפט המתואמים. תרשים מציג נתונים שבועיים עבור 2007 עד שנת 2010

מקור: TD Ameritrade

איור 1 מראה כי ישנם זמנים שבהם צמד המטבעות ושמן שונים. מחירי הנפט מותאמים. איור 2 משתמש במחירי נפט בלתי מותאמים, ובמהלך 2010 ניתן לראות מתאם חזק שמראה כי חשוב לעקוב אחר המתאם בזמן אמת עם נתוני הסחר בפועל.

איור 2: CAD / JPY לעומת חוזים עתידיים לא מתואמים (אחוזי אחוז). מתחילת השנה (2010), מדי יום.

מקור: TD Ameritrade.

אוסטרליה היא אחת המפיקות זהב הגדולות בעולם. כתוצאה מכך, כלכלתה מושפעת על ידי מחיר הזהב וכמה זה יכול לייצא.ניו זילנד היא שותפה מסחרית גדולה עם אוסטרליה ולכן היא רגישה מאוד לתנודות בכלכלת אוסטרליה. משמעות הדבר היא כי ניו זילנד היא גם מושפעת מאוד ביחס של אוסטרליה זהב. בשנת 2008, אוסטרליה הייתה מפיקת הזהב הרביעית בגודלה בעולם. בשנת 2009, U. S. היה הקונה השלישי בגודלו של זהב. לכן, AUD / USD ו NZD / USD מתאימים למסחר ביחס מחירי זהב.

איור 3: AUD / USD לעומת חוזים עתידיים מתואמים (באחוזים). תרשים מציג נתונים לשבוע עבור 2007 עד 2010.

מקור: TD Ameritrade

בעוד אוסטרליה היה בין היצואנים נפח נפח קטן יותר בשנת 2009, במהלך 2010 ה- AUD / USD היה גם מתאם חיובי עם מחירי הנפט, ולאחר מכן בספטמבר.

איור 4: AUD / USD לעומת חוזים עתידיים בלתי מתוכננים (אחוז). מתחילת השנה (2010), יומי.

מקור: TD Ameritrade

יחסי מטבע הסחורות עשויים להשתנות עם הזמן. יחסי מטבע אחרים מטבע ניתן למצוא על ידי מחפש המפיקים העיקריים של כל הייצוא, כמו גם היבואנים העיקריים של אותו סחורה. שער החליפין של המטבע בין היצואן ליבואן שווה להסתכל על מתאם עם הסחורה.

להחליט איזה מכשיר לסחר ב עם הידיעה אילו מטבעות וסחורות יש מערכות יחסים חזקות, הסוחרים צריכים להחליט אילו צמד מטבעות סחירים הם יעשו את המקצועות שלהם, או אם הם יסחרו בסחורה ו < מטבע. זה יהיה תלוי במספר גורמים, כולל עמלות ואת היכולת של הסוחר לגשת לשוק נתון. תרשימים מראים כי הסחורה היא לעתים קרובות נדיף יותר של המכשירים. אם ניתן לגשת, סוחר יוכל לסחור בצמד הסחורה והמטבע מחשבון אחד עקב השימוש הנרחב בחוזי סחורות עבור הפרשים (CFD). (ראה

כיצד להשקיע בסחורות לקבלת מידע נוסף בנושא זה) מעקב אחר המתאם עבור "סדקים"

חשוב גם לציין כי רק בגלל שקיים יחסים "בממוצע" מעל הזמן, אין פירושו שקורלציות חזקות קיימות בכל עת. בעוד זוגות המטבעות הללו שווים צפייה במגמות המתאם הגבוהות שלהם כלפי סחורה, יהיו זמנים שבהם המתאם החזק אינו קיים, וייתכן אפילו שיהפוך לאחור לזמן מה. צמד הסחורות והמטבעות המתואמים באופן חיובי בשנה אחת, עשויים להתהפך ולהיות מתואמים שליליים בהמשך. סוחרים מי להסתכן לתוך המתאם המסחר צריך להיות מודע כאשר המתאם הוא חזק וכאשר הוא זז.

מתאמים ניטור ניתן לעשות זאת בקלות עם פלטפורמות המסחר המודרני. ניתן להשתמש באינדיקטור קורלציה להצגת המתאם בזמן אמת בין צמד לבין צמד מטבעות במהלך תקופה נתונה. סוחר עשוי לרצות ללכוד הבדלים קטנים בעוד שני המכשירים נשארים בקורלציה גבוהה. כאשר ההבדלים נמשכים והמתאם מחליש, על הסוחר להתרחק ולהבין כי המתאם עשוי להיות בתקופה של הידרדרות; הגיע הזמן לצעוד לשוליים או לנקוט בגישה מסחרית אחרת כדי להתאים את השוק המשתנה.

איור 5:

CAD / JPY לעומת חוזים עתידיים על נפט ומדד קורלציה. תרשים מציג נתונים שבועיים לשנים 2008 עד 2010. מקור:

TD Ameritrade איור 5 מציג את מדד ה- CAD / JPY השבועי וכן את מחוון המתאם (15 תקופות) המשווה אותו לחוזים עתידיים על הנפט. רוב הזמן המדד מראה מתאם חזק באזור 0. 80, אך ישנם פעמים כאשר המתאם נופל. כאשר המדד יורד מתחת לסף מסוים (למשל 0.) 50, המתאם אינו חזק והסוחר יכול להמתין עד שהמטבע והסחורות ישקמו מחדש את המתאם החזק. הבדלים יכולים לשמש עבור אותות מסחר, אך יש לציין כי הבדלים יכולים להימשך תקופות זמן ארוכות.

מחוון המתאם יכול להיות מותאם למסגרת הזמן שבה סוחר פועל. תקופת חישוב ארוכה יותר תהיה להחליק את התוצאות עדיף סוחרים לטווח ארוך. קיצור תקופת החישוב יהפוך את מסנן המחוונים אך עשוי גם לספק איתותים לטווח קצר ולאפשר מסחר מתאם במסגרות זמן קטנות יותר. (לקבלת מידע נוסף, ראה

סטייה: המסחר הרווחי ביותר. ) עיתוי המטבע / סחר הסחורות

עם התבוננות בתרשימים הקודמים, ברור כי תזמון ואסטרטגיה נדרשים לניווט המתאם בין המטבעות לבין הסחורות. בעוד כניסה ויציאה מדויקים ייקבע על ידי הסוחר יהיה תלוי אם הם המסחר הסחורה, מטבע או שניהם, סוחר צריך להיות מודע לכמה דברים בעת כניסה ויצירת עסקאות המתאם. האם המטבע והסחורה מתואמים כיום? מה עם הזמן?

• האם נכס אחד מוביל את השני?
• האם המחיר משתמע? האם מחלקת נכסים אחת מניבה שיאים גבוהים יותר, למשל, בעוד שקבוצת הנכסים האחרת נכשלת בשיאים גבוהים יותר? אם זה המצב, המתן לשניים להתחיל לנוע שוב.
• השתמש בכלי לאישור המגמה. אם ההתרחשויות מתרחשות, המתן למגמה להיווצר (או היפוך) כאשר המטבע והסחורה מצויים באופנם המתאים.

איור 6:> USD / CAD לעומת CFD נפט

מקור: CFD Trading

על ידי מעקב אחר מתאם מספר עסקאות היו יכולים להיות מאושרים בשערי הדולר / דולר ושמן הנפט על פני מסגרת הזמן המוצגת באיור 6. בעוד אחד יכול לסחור בזוגות במהלך פעמים קורלציה, זה מסגרת זמן מסוים ראה כמה הבדלים. כאשר המטבע והסחורה התאימו עצמם, התפתחו מגמות גדולות. על ידי צפייה בהפסקות בקווי המגמה הן בסחורה והן במטבעות, או על ידי המתנה למעמד נכס אחד כדי להצטרף למגמת המתאם של סוג הנכס האחר (המסומן בחצים כחולים), ניתן היה לכבוש מספר מגמות גדולות. זה דומה צופה על הבדלים של מחוון המתאם ולאחר מכן לוקח מסחר בכיוון מגמה כמו הסחורה ואת המטבע מחדש. הסחורה, המטבע או שניהם יכולים להיות נסחרים. השורה התחתונה על מטבע המסחר וקורלציות הסחורות

המתאמים בין מטבעות וסחורות הם לא מדע מדויק.לעתים קרובות קורלציות נשברות ואולי אף הפוכות לתקופות ממושכות. הסוחרים חייבים לעמוד על המשמר במעקב אחר מתאם הזדמנויות. מחוונים המתאם או תרשימים ניטור הן שתי דרכים להשלמת משימה זו. לאחר הבדלים, מחכה הסחורה והמטבע כדי ליישר את המגמות שלהם יכול להיות אות חזק - אך הסוחרים חייבים לקבל כי הבדלים יכולים להימשך זמן רב. היחסים עשויים להשתנות עם הזמן כאשר מדינות משנות את היצוא או היבוא, והדבר ישפיע על המתאמים. חשוב גם כי הסוחרים לקבוע איך הם יעשו עסקאות, אם במטבע, הסחורה או שניהם.

לקריאה בנושא, תסתכל על Backtesting ו קדימה בדיקה: חשיבות הקורלציה.