• ניתוח טכני בפעולה

• 

  זמן עבור ביוטק ביג ביוטק (CELG, VRTX)

• 

  רוסי מניות כותרת לכיוון רמות בריחה (RSX, RSXJ)

• 

  איפה נטפליקס בראשות מכאן? (NFLX, BIDU)

• 

  3 תעודות סל למסחר את הפריצה במניות ערך (IWF)

-> -

הממוצע נע (MA) הוא כלי ניתוח טכני פשוט מחליק את נתוני המחיר על ידי יצירת מחיר ממוצע מתעדכן כל הזמן. הממוצע הוא נלקח על פני תקופה מסוימת של זמן, כמו 10 ימים, 20 דקות, 30 שבועות, או כל תקופה זמן הסוחר בוחר. ישנם יתרונות באמצעות ממוצע נע במסחר שלך, כמו גם אפשרויות על איזה סוג של הממוצע נע לשימוש. אסטרטגיות המעבר הממוצע הם גם פופולריים יכול להיות מותאם לכל מסגרת זמן, מתאים הן לטווח ארוך למשקיעים וסוחרים לטווח קצר. (ראה "למעלה ארבעה אינדיקטורים טכניים מגמה סוחרים צריכים לדעת.")

-> ->

מדוע השתמש ממוצע נע

ממוצע נע יכול לעזור לצמצם את כמות "רעש" על תרשים מחיר. תסתכל על הכיוון של הממוצע נע כדי לקבל מושג בסיסי של הדרך שבה המחיר נע. זווית כלפי מעלה ואת המחיר נע למעלה (או לאחרונה) הכולל, זווית למטה והמחיר הוא נע כלפי מטה הכוללת, זז הצידה ואת המחיר סביר בטווח.

ממוצע נע יכול לפעול גם כתמיכה או התנגדות. בטווח העולה, ממוצע של 50 יום, 100 יום או 200 יום, עשוי לפעול כרמת תמיכה, כפי שמוצג באיור שלהלן. הסיבה לכך היא כי הממוצע פועל כמו קומה (תמיכה), ולכן המחיר קופץ ממנה. במגמת ירידה, ממוצע נע עשוי לפעול כהתנגדות; כמו תקרה, המחיר פוגע בו ואז מתחיל לרדת שוב.

המחיר לא תמיד "לכבד" את הממוצע נע בדרך זו. המחיר עשוי לרוץ דרך אותו מעט או לעצור ולהפוך לפני להגיע אליו.

כקו מנחה כללי, אם המחיר הוא מעל הממוצע נע המגמה עולה. אם המחיר מתחת לממוצע נע, המגמה יורדת. ממוצעים נעים עשויים להיות בעלי אורכים שונים, אך הם עשויים להצביע על מגמת עלייה, בעוד שאחרת מצביע על מגמת ירידה.

סוגי ממוצעים נעים

ממוצע נע יכול להיות מחושב בדרכים שונות. ממוצע נע חמישה ימים פשוט (SMA) פשוט מוסיף את חמש הסגירה היומי האחרון ומחלק אותו בחמישה כדי ליצור ממוצע חדש בכל יום. כל ממוצע מחובר למשנהו, ויוצר את השורה הזורמת.

סוג פופולרי נוסף של ממוצע נע הוא הממוצע הנע מעריכי (EMA). החישוב מורכב יותר, אבל בעצם מתייחס למשקל האחרון ביותר. קח SMA של 50 יום ו - EMA של 50 יום באותו תרשים, ותבחין שה - EMA מגיב מהר יותר לשינויי מחירים מאשר ל - SMA, וזאת עקב השקלול הנוסף בנתוני המחירים האחרונים.

תוכנת תרשימים ופלטפורמות למסחר מבצעים את החישובים, כך שאין צורך במתמטיקה ידנית כדי להשתמש בתואר MA.

סוג אחד של MA אינו טוב יותר. EMA עשוי לעבוד טוב יותר במניות או בשוק הפיננסי לזמן מה, ובפעמים אחרות SMA עשוי לעבוד טוב יותר. מסגרת הזמן שנבחרה עבור ממוצע נע תהיה גם היא משחקת תפקיד משמעותי עד כמה זה יעיל (ללא קשר לסוג).

אורך ממוצעים נעים

אורך ממוצע נע בין 10, 20, 50, 100 ו- 200. ניתן להחיל אורכים אלה על כל מסגרת זמן של תרשים (דקה אחת, יומי, שבועי וכו '), בהתאם לסחר של הסוחרים האופק.

את מסגרת הזמן או אורך אתה בוחר ממוצע נע, המכונה גם "מבט לאחור תקופה", יכול לשחק תפקיד גדול עד כמה זה יעיל.

MA עם מסגרת זמן קצר יגיב הרבה יותר מהר לשינויים המחירים מאשר תואר שני עם תקופה ארוכה להסתכל לאחור. בתרשים מתחת הממוצע נע 20 יום מקרוב יותר עוקב אחר המחיר בפועל מאשר 100 יום עושה.

20 יום עשוי להיות תועלת אנליטית לסוחר לטווח קצר שכן הוא עוקב אחר המחיר באופן הדוק יותר, ולכן מייצר פחות "בפיגור" מאשר הממוצע נע לטווח ארוך.

לג הוא הזמן שנדרש לממוצע נע כדי לאותת על היפוך פוטנציאלי. כזכור, כקו מנחה כללי, כאשר המחיר הוא מעל הממוצע הנע, המגמה נחשבת. לכן, כאשר המחיר יורד מתחת לממוצע נע זה הוא מסמן היפוך פוטנציאלי מבוסס על MA. ממוצע נע 20 יום יספק הרבה יותר "היפוך" אותות מאשר ממוצע נע 100 יום.

ממוצע נע יכול להיות בכל אורך, 15, 28, 89 וכו '. התאמת הממוצע הנע כך שהוא מספק סיגנלים מדויקים יותר על נתונים היסטוריים עשוי לסייע ביצירת אותות עתידיים טובים יותר.

אסטרטגיות מסחר - Crossovers

Crossovers הן אחת האסטרטגיות הממוצע נע הממוצע. הסוג הראשון הוא מחיר מוצלב. זה נדון קודם לכן, והוא כאשר המחיר חוצה מעל או מתחת הממוצע נע כדי להצביע על שינוי פוטנציאלי המגמה.

אסטרטגיה נוספת היא ליישם שני ממוצעים נעים לתרשים, אחד ארוך ואחד קצר יותר. כאשר MA קצר יותר חוצה מעל לטווח ארוך MA הוא אות לקנות כפי שהוא מציין את המגמה היא זזה. זה נקרא "צלב הזהב".

כאשר MA קצר יותר חוצה מתחת לטווח ארוך MA הוא אות למכור כפי שהוא מציין את המגמה היא זזה למטה. זה ידוע בשם "צלב מת / מוות"

חסרונות

ממוצעים נעים מחושבים על סמך נתונים היסטוריים, ושום דבר על החישוב הוא ניבוי בטבע. לכן התוצאות באמצעות ממוצעים נעים יכול להיות אקראי - לפעמים השוק נראה לכבד תמיכה MA / התנגדות אותות הסחר, ולפעמים זה לא מראה שום כבוד.

אחת הבעיות העיקריות היא שאם מחיר הפעולה הופך להיות מסוחרר המחיר עשוי להתנדנד קדימה ואחורה לייצר מספר רב של היפוך מגמה / אותות הסחר. כאשר זה קורה עדיף לזוז או לנצל מחוון נוסף כדי לעזור להבהיר את המגמה. אותו דבר יכול להתרחש עם crossovers MA, שבו MAs לקבל "סבוכה" במשך תקופה של זמן מפעילה מרובים (אוהב לאבד) עסקאות.

ממוצעים נעים עבודה די טוב בתנאים מגמה חזקה, אבל לעתים קרובות גרוע בתנאים קטוע או טווח.

התאמת מסגרת הזמן יכולה לסייע בכך באופן זמני, אם כי בשלב מסוים בעיות אלה צפויות להתרחש ללא קשר למסגרת הזמן שנבחרה עבור MA (ים).

השורה התחתונה

ממוצע נע מפשט את נתוני המחיר על-ידי החלקתו ויצירת קו זורם אחד. זה יכול לעשות בידוד מגמות קל יותר. ממוצעים נעים מעריכי מגיבים מהר יותר לשינויים במחירים מאשר ממוצע נע פשוט. במקרים מסוימים זה עשוי להיות טוב, ובמקרים אחרים זה עלול לגרום אותות שווא. ממוצעים נעים עם פרק זמן קצר יותר (20 ימים, למשל) יגיב מהר יותר לשינויים במחירים מאשר ממוצע עם תקופה ארוכה יותר (200 ימים). ממוצע crossovers נע הם אסטרטגיה פופולארית עבור שתי כניסות ויציאות. MSS יכול גם להדגיש תחומים של תמיכה או התנגדות פוטנציאליים. אמנם זה עשוי להיראות ניבוי, ממוצעים נעים תמיד מבוסס על נתונים היסטוריים פשוט להראות את המחיר הממוצע על פני פרק זמן מסוים.