כמה סוחרים המט"ח רואים סטים מתנד כמו הגביע הקדוש של ניתוח טכני. אחרים רואים את הדפוסים האלה חמקמק להיות כמעט חסר תועלת. האמת כנראה נמצאת אי שם בין לבין.

מטרת ההפרדה הקלאסית היא לזהות חוסר איזון טכני בין מחיר למתנד, מתוך הנחה שחוסר איזון זה יאותת על שינוי כיוון כיווני.

בפסקאות להלן, נסביר שני עסקאות שנעשו בגלל כמה היסטוגרמות MACD היסטוגרמה שהופיעה על USD / JPY תרשימים יומיים. המסחר הראשון התברר כחלום. השני עזב הרבה כדי להיות הרצוי. (עבור קריאה בנושא, העברת ממוצע התכנסות התכנסות - חלק 1 ו חלק 2 ו המסחר סטיית MACD .)

המסחר סטייה אתה יכול לראות בתרשים היומי / דולר ין באיור 1, אלה שני אותות סטייה התרחש קרוב יחסית זה לזה, בין החודשים האחרונים של 2006 לתחילת 2007.

->

מקור: FX AccuCharts, באדיבות FX Solutions

איור 1

ההתקנה עבור האות הראשון (באדום כהה), שהתרחש בין נובמבר לדצמבר 2006, יש לנו כמעט מקרה לימוד של סטייה שורית קלאסית. מחיר דראסטי פגע נמוך נמוך בעוד ההיסטוגרמה MACD מודפס נמוך מאוד ברור נמוך. לדברי תומכי המסחר סטייה, זה סוג של חוסר אזון מחיר מתנד foretells תיקון מחיר של חוסר האיזון. במקרה זה, התיקון במחיר צריך היה להיות שינוי כיווני כלפי מעלה.

זה בדיוק מה שקרה. כמו שעון, כפי שמעידים התרשים לעיל, המחיר הופיע בתחילת דצמבר ולא הביט אחורה עד הסוף השני הושלמה.

אות ההסתעפות הראשון היה כה חזק, שהיה אפילו סטייה מינימלית (המוצגת באיור 1 עם קווים מנוקדים אדומים כהים) בתוך הסטייה הגדולה יותר, שסייעה לאמת את האות ללכת זמן רב. למרבה המזל, חלק הריצת השור הבא נתפס כתוצאה מאיתור אות זה מאוד ברור סטייה בשלב מוקדם. כל מי שנתפס זה משחק סטייה מסוים היה גמול עשיר עם סיפוק רווח מיידי כמעט. להלן, נסביר את השיטה נהגתי לסחור בה.

המסחר האות השני של סטייה (שנצבע בכחול כהה), שהתרחש בין אמצע דצמבר 2006 לאמצע ינואר 2007, לא היה אות לימוד. אמנם נכון כי הניגוד בין שני פסגות על ההיסטוגרמה של MACD נמוך נמוך היה בולט ביותר, הפעולה על המחיר לא היה גבוה כל כך גבוה גבוה כפי שהוא רק אחד uptrend מתמשך. במילים אחרות, לחלק המחיר של סטייה שנייה זו לא היה תיחום שהיה כמעט טוב בפסגותיו, כפי שהיה בהפרש הראשון בשפליה הברורים.(לקריאה הקשורה, ראה ניתוח שיא וניתוח. האם חוסר השלמות הזה באיתות היה אחראי לתוצאות הפחות מיותרות שהתרחשו מיד, קשה לומר. כל סוחר מטבע חוץ שניסה לנגן את האות השני של סטייה עם קיצור קצר לאחר מכן, התפתל בחומרה רבה בימים ובשבועות הבאים.

עם זאת, סוחרים סבלני במיוחד אשר הפסדים להפסיק האחרון לא נפגעו עם הזדמנות קצרים הקרובה ביותר התברר להיות כמעט כמו רווחי להפליא כמו סחר סטייה הראשון. המסחר השני בסטייה לא עשה הרבה מבחינת המבט. אף על פי כן, סימן מובהק מאוד היה ללא ספק מסומן עם סטייה שנייה זו, בדיוק כמו תחתית היה מסומן עם המסחר הראשון סטייה. (כדי לקרוא על שיעור מסחר אחר שנלמד בדיעבד, ראה

סיפורים מן התעלות: הישרדות הוא 20/20 .) ביצוע מסחר השתוללות מנצח

אז איך נוכל למקסם את פוטנציאל הרווח הטוב ביותר של סחר בסטייה תוך מזעור הסיכונים שלה? ראשית, למרות שהסיגנלים של סטייה עשויים לפעול בכל הזמנים, תרשימים לטווח ארוך (יומי ומעלה) מספקים בדרך כלל אותות טובים יותר. לגבי ערכים, ברגע שאתה מוצא הזדמנות סבירות גבוהה המסחר על התנדנדות מתנד, אתה יכול בקנה מידה למיקום באמצעות עסקאות בגודל fractionally. זה מאפשר לך למנוע מחויבות גדולה מדי אם האות סטייה מיד מתברר להיות שקר. אם אות שקר הוא אכן המקרה, הפסדי עצירה תמיד נמצאים במקומם - לא כל כך הדוק שאתה מקבל נלקח על ידי whipsaws קטין, אבל גם לא כל כך רופף כי יחס הסיכון / תגמול מועיל יהיה מוטה.

אם סחר הופך חיובי, לעומת זאת, אתה יכול להמשיך בקנה מידה עד גודל המסחר המיועד שלך הוא הגיע. אם המומנטום ממשיך מעבר לזה, אתה צריך להחזיק את המיקום עד המומנטום מאט או משהו גדול יותר מאשר נסיגה רגילה מתרחשת. בשלב זה המומנטום דועך, אז אתה בקנה מידה של המיקום על ידי לקיחת רווחים פרוגרסיביים על עסקאות השבר שלך.

אם שוק סועף, חסר כיוון, מתמשך, כמו במקרה של אות סטייה שנייה שתואר לעיל על USD / JPY, זה צריך להנחות אותך לחתוך את הסיכון שלך וללכת לחפש סטייה טובה יותר.

שיעור למד

אז מה אנחנו יכולים ללמוד מכל זה? זה די בטוח לומר שיש לפחות תוקף כלשהו אותות סטייה מתנד, לפחות בשוק המט"ח. אם תסתכלו על ההיסטוריה האחרונה של צמדי המטבעות העיקריים, תראה מספר רב של אותות דומים על תרשימים לטווח ארוך (כמו היומי), שיכולים לספק ראיות קונקרטיות לכך שסיגנלים שונים עשויים להיות שימושיים במיוחד.