a:

בעולם הפיננסי, R-squared הוא מדד סטטיסטי המייצג את אחוז הקרן או תנועות האבטחה שניתן להסביר על ידי תנועות במדד. כאשר המתאם מסביר את עוצמת הקשר בין משתנה עצמאי לבין תלוי, R-squared מסביר עד כמה השונות של משתנה אחד מסבירה את השונות של המשתנה השני. הנוסחה עבור R- בריבוע הוא פשוט מתאם בריבוע. ( רוצה ללמוד עוד על אקסל? בקר Investopedia האקדמיה שלנו קורסי Excel ).

טעויות נפוצות עם R-Squared

הטעות הנפוצה ביותר היא בהנחה כי R-squared מתקרב +/- 1 מובהק סטטיסטית. קריאה מתקרב +/- 1 בהחלט מגדיל את הסיכויים של משמעות סטטיסטית בפועל, אבל ללא בדיקות נוספות זה בלתי אפשרי לדעת על סמך התוצאה לבד. הבדיקה הסטטיסטית אינה פשוטה כלל וכלל; זה יכול להיות מסובך מכמה סיבות. כדי לגעת בה בקצרה, הנחה קריטית של מתאם (ולכן R-squared) היא שהמשתנים הם עצמאיים ושהיחסים ביניהם הם ליניאריים. בתיאוריה, היית בודק את התביעות הללו כדי לקבוע אם חישוב המתאם מתאים.

הטעות השנייה השכיחה ביותר היא לשכוח לנרמל את הנתונים ליחידה משותפת. אם אתה מחשב מתאם (או R-squared) על שתי בטא, אז היחידות כבר מנורמל: היחידה היא בטא. עם זאת, אם אתה רוצה לקשר מניות, זה קריטי לך לנרמל אותם לאחוז התשואה, ולא לשתף את השינויים במחיר. זה קורה לעתים קרובות מדי, אפילו בקרב אנשי מקצוע ההשקעות.

עבור מתאם מחיר המניה (או R- בריבוע), אתה בעצם שואל שתי שאלות: מה היא ההחזר על מספר מסוים של תקופות, וכיצד השונות מתייחסת שונות ניירות ערך על פני באותה תקופה? שני ניירות ערך עשויים להיות מתאם גבוה (או R-squared) אם התשואה היא

יומי אחוזי שינוי במהלך 52 השבועות האחרונים, אך מתאם נמוך אם התשואה היא חודשי שינויים על פני בשבועיים האחרונים. איזה יותר טוב"? אין באמת תשובה מושלמת, וזה תלוי במבחן. כיצד לחשב R-Squared ב- Excel

ישנן מספר שיטות לחישוב R-squared ב- Excel.

הדרך הפשוטה ביותר היא לקבל שני ערכות נתונים ולהשתמש בנוסחה המובנית של R-squared. האלטרנטיבה האחרת היא למצוא קורלציה, ואז מרובע זה. שניהם מוצגים למטה: